Curso de Estatística e Econometria

Esse mês estarei montando um curso de estatística e introdução à econometria. Será locado no Centro do Rio de Janeiro. Serão  40 horas e seguirá a seguinte ementa:

Estatística:

Observações populacionais e amostrais. Modos de obtenção de dados: primários,  secundários  e  experimentais;  experimentos  controlados  e  não controlados em ciências sociais. A estatística descritiva e a inferencial. Escalas e  representações  gráficas  e  tabulares  vis  a  vis  o  nível  de  mensuração  das variáveis.  Números  Índices.  Medidas  estatísticas  descritivas:  propriedades  e aplicações.  A  hipótese  probabilística  sobre  as  observações  e  suas conseqüências;  cálculos  de  precisão  a  partir  da  amostra. O  problema  da decisão  estatística.  Teoria  da  estimação  pontual  e  por  intervalos:  conceitos; propriedades  dos  estimadores;  métodos  de  geração  de  estimadores.  Os métodos dos mínimos quadrados, dos momentos e da máxima verossimilhança e  suas  propriedades.  Testes  de  hipóteses:  conceitos  e  aplicações;  a abordagem  de  Neyman-Pearson.  A  potência  de  testes.  Principais  testes associados à distribuição normal e derivadas. Fundamentos do modelo linear. Introdução à análise de variância.

Econometria:

Análise  de  Regressão;  O  método  de  mínimos  quadrados;  Inferência estatística  no  modelo de regressão  linear;  Outliers;  Regressão  Múltipla; Interpretação  dos  coeficientes  de  regressão; Correlação parcial  e  correlação múltipla; Análise de variância e teste de hipótese; Variáveis omitidas e variáveis irrelevantes;  O  Coefieciente  R²;  As  estatísticas  de Wald,  LR  e  LM;  Violações das  suposições  do modelo  de  regressão  linear;  Heterocedasticidade; Autocorrelação;  Multicolinearidade;  Variáveis Dummy  e  variáveis  truncadas; Modelos de equações  simultâneas; O  problema  de  identificação; Métodos  de estimação:  o  método  de  variável  instrumental;  Introdução  a  séries  de  tempo; Séries estacionárias  e  não  estacionárias;  Modelos  de  séries  de  tempo;  ruído branco;  passeio  aleatório; processo  média  móvel  ou  moving  average  (MA); processo  auto-regressivo  (AR);  processo  auto-regressivo  com  média  móvel; 

O público alvo serão formandos, recém formados e estudantes de concurso público na área de economia, administração e afins. A turma terá um tamanho máximo de 40 alunos. Interessados me contactar via email: p.i.camacho@gmail.com.

O curso se dará provavelmente no dia de sábado pela tarde. Serão disponibilizados aos alunos apostilas e também aplicações práticas das teorias de Estatística e Econometria.

Um abc